La actual “Cofradía de la Sagrada Cena Sacramental” se creó el 20 de junio de 1924 por un grupo de trabajadores de la antigua “Compañía de Ferrocarriles Andaluces”, siendo su primera sede canónica el Santuario de la Patrona. Dichos trabajadores estaban encabezados por D. Miguel Luque Paredes, que fue su primer Hermano Mayor.
La primera salida procesional tuvo lugar el Domingo de Ramos de 1925 desde el Santuario de la Victoria, realizando estación de penitencia por las calles del barrio y centro de la ciudad.
En 1927, por Decreto Oficial de S. M. Alfonso XII, la Cofradía recibe el título de "Real", que junto con la creación en 1938 del paso de María Santísima de la Paz, da lugar a la actual denominación de la Cofradía.
Desde 1967 a 2005 la Hermandad se ubica en la capilla de la estación de RENFE, con sede canónica en la Parroquia del Carmen, en la que tiene que recuperarse del episodio más crítico de su historia, el incendio de 1969 que destruye la mayor parte de su patrimonio.
Obligada por la reorganización urbanística, deja su capilla para situarse en su actual Casa Hermandad, con nueva sede en la Parroquia de los Santos Mártires.