La constitución canónica se efectuó el 11 de Junio de 1926, en su mayoría constituida por hermanos del Cuerpo de Correos y empleados de comercio. La imagen elegida fue la de la Virgen en su advocación de la Piedad, grupo escultórico en el que figurara la Virgen después del descendimiento de Jesús de la Cruz, con el cuerpo yacente de su hijo acogido en su regazo, obra encargada a Francisco Palma García en 1928, para la realización del rostro de la Virgen el escultor tomó como modelo el rostro de su esposa Purificación Burgos y para el rostro del Cristo le sirvió de modelo Manuel Gil Aceituno, gran amigo suyo.

El 17 de Marzo de 1929 la imagen fue expuesta en el Salón “Muñoz Degrain” del Museo de Bellas Artes, cuya apertura de exposición fue presidida por el Obispo de la Diócesis, Manuel González. Unos días después, la imagen fue trasladada a la Iglesia de la Merced a hombros de los carteros para su bendición y entronización.

En la Semana Santa de 1929 y siendo Hermano Mayor Salvador Ruiz García, fue procesionada por primera vez en un trono tallado en oro diseño de Palma y carpintería realizada por Francisco Silva.